Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados dos testes também é crucial. Se o número de amostras de ofícios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de transacção que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos operadores quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagem, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado num período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações num período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações de fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonado completamente. Best Backtesting Software Tanto quanto eu sei testador forex é mais gráficos software. É um tipo do simulador do forex, melhor que a análise técnica software do teste traseiro. De qualquer forma, de onde você obtém dados? Esta empresa fornece-lo com você ou você usa dados de terceiros? Depende do que você entende por software de teste TA, mas você pode programar suas regras de entrada / saída e executar um teste nos dados. Eu não realmente usá-lo para isso, mas acho que é o ponto principal do mesmo. Tem todos os indicadores populares e outras coisas. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu usá-lo principalmente para ver dados antigos em prazos pequenos desde MT4 só mostrará tão longe para trás no 5 minutos ou o que quer. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos de valor, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tentou quotForex Strategy Builderquot Seu um (citação): quotVisual forex estratégia de volta testador. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras de lógica para simular um processo de negociação com taxas de câmbio históricas. Um gerador de estratégia automática incluído permite que você compor uma estratégia rentável. Há também otimizador, um scanner intraday, e um explorer bar. Seu software livre. Transferido e tentado este. Não gosta. Trata-se de tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendo nós temos 2 mais programas agora para votar para. Ao menos a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem-sucedido em Live-Trading. Muitas vezes a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de prejuízos. Temos tido essa experiência também. Bem, quais são as razões para isso 1. MetaTrader não reconhece tick-data Todas as etapas e decisões desenvolvidas estão baseando-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são tick-data. Muitos desenvolvedores acreditam que eles estão desenvolvendo com base no histórico real passou dados de referência. Isso não é o caso, porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o adequado Alto / Baixo / Abrir / Fechar. Mesmo Scalping sistemas que parecem praticamente fantástico em Backtest. Falhar regularmente sobre este fato. Embora, evidentemente, estejamos a desenvolver os nossos próprios sistemas com base nos dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados apropriados para o teste direto, nós fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests baseiam-se nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual Broker você tem. Os dados no desenvolvimento baseiam-se nos dados fornecidos por Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker / Dealing-Desk faz seus próprios preços ou, em vez disso, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Um sistema que oferece em Forward-Test em corretor 1 x comércios e em negócios de Broker 2 y vai entregar em Backtest um número totalmente diferente de comércios. 3. Eles trabalham com um Spread estabelecido em Backtest A propagação cada corretor tem parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Esta é a razão pela qual você tem que usar os dados diretamente do corretor que você está indo para o comércio com. Registrado em abril de 2018 Status: Member 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Altamente recomendar. Funciona muito semelhante ao Metatrader para que você obtenha o jeito rápido. Posts forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom porque o seu único pagamento de tempo e só podemos importar dados históricos para par de moedas populares de vários anos. Podemos colocar negócios, incluindo stop loss e ter lucro, é apenas como o comércio real para testar a nossa estratégia. Im não backtesting muito confiante inferior a 4hour gráfico porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que eu não posso prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro é usando gráfico diário. Com MT4, há algum tempo há algum script para colocar o comércio em testador de estratégia, mas não muito conveniente (não como o comércio diário real), esqueci-me que. MT4 está se concentrando para tornar o comércio real mais fácil, não especificamente feito para backtesting forex mercado. Jun Jul 2017 Status: Membro 1 Post Eu só uso Ninjatrader 7 para todos os meus Forex amp Futures trading e todos backtesting. Eu só shutdown todos os meus Forex trading no MT4 nos últimos 30 dias, então eu sou feito com essa plataforma. Agora que Ninjatrader é uma corretora de Futuros (eles compraram Futuros Mirus na semana passada) e estará adicionando Forex para a corretora em breve, o movimento que fiz parece timing perfeito para despejar MT4 de uma vez por todas. Eu confio nos dados de backtesting do NT7 e eu realmente nunca confiei os dados de backtesting no MT4. Não 99 modelos de dados não era bom o suficiente para mim no MT4, então eu mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest em mt 4 backtest estratégia e cada vez que eu executá-lo dll dll não verificados tentaram em numerosas ocasiões verificar a caixa de dll e ainda o mesmo problema qualquer Sugestões seriam úteis Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 2 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. NinjaTrader Backtest Executando backtests em NinjaTrader é relativamente simples, uma vez que você aprende as cordas. O NinjaTrader usa uma janela especial, chamada Strategy Analyzer, para executar todos os backtests e otimizações. O primeiro passo para encontrar esta janela é clicar em File New Strategy Analyzer. Quando o Strategy Analyzer é aberto, a janela é dividida em 3 painéis verticais. A janela esquerda permite ao usuário selecionar o instrumento a ser testado. A janela do meio contém as estatísticas e informações do backtest. A janela final à direita não é visível desliza para fora quando você colocar o mouse sobre a palavra 8220Backtest8221 no canto superior direito. Encontrar o símbolo que você deseja testar é importante enfatizar que você precisa de uma conexão de dados antes de mergulhar em qualquer um. O NinjaTrader não é uma plataforma autônoma. As informações que você gostaria de testar não estão disponíveis por padrão. Em vez disso, o NinjaTrader usa a Conexão de Conta para ir para o corretor ou provedor de dados para obter os dados históricos. Tudo abaixo é um ponto discutível se você ainda não tiver baixado dados históricos e / ou não tiver uma conexão de conta aberta. O painel esquerdo lista todas as listas que foram criadas usando o Gerenciador de Instrumentos. NinjaTrader fornece listas dos instrumentos mais comuns disponíveis: o DOW, S038P 500 e principais pares de forex. Testar um instrumento como um estoque de mineração de ouro júnior ou algo menos comum requer a criação de uma nova lista no Gerenciador de Instrumentos. Uma característica legal é que você pode testar vários instrumentos ao mesmo tempo. Se você quiser ver o desempenho histórico de sua estratégia8217 em todos os estoques S038P 500, selecione o nome da lista. Não é necessário selecioná-los individualmente. Todas as ações da lista serão incluídas na análise. Se tudo isso soa terrivelmente confuso (Conexão de Conta, Gerenciador de Instrumentos, etc), você está certo. It8217s muito confuso, razão pela qual a curva de aprendizado para NinjaTrader é tão íngreme. Demora muito tempo para descobrir como todas essas peças se encaixam. Mesmo a minha equipe de programadores profissionais experimentou algumas semanas feias quando comecei a treiná-los. Se os programadores têm dificuldade em descobrir como usar o software, você não precisa se sentir mal com suas próprias dificuldades. Opções de estratégia O painel direito abre quando o mouse aparece sobre a palavra 8220Backtest8221 na extrema direita. Dentro dele, o menu contém várias seções que permitem ao usuário definir a estratégia. Opções perto do topo sob 8220Parameters8221 são as entradas ou variáveis que a estratégia usa. Exemplos comuns incluem o número de ações para o comércio, a distância stop loss e outros. A seção Série de dados controla o período do gráfico. Digamos, por exemplo, que você viveria para testar AAPL em gráficos de 5 minutos. As etapas necessárias são: Selecione APPL no painel esquerdo Escolha Last for Price Based on O tipo é Minute O valor é 5, o que aqui representa gráficos de 5 minutos Time Frame controla o período durante o qual o backtest é executado. Executar uma estratégia AAPL para 2017 faria com que uma negociação entrasse 1/1/2017 para a data de início e 31/12/2017 para a data de término. As seções restantes em grande parte não se aplicam. Quando causam problemas, a maioria provém da seção Manuseio de Pedidos. Se você quiser negociar vários sinais na mesma direção, então a opção de Entradas por direção deve mudar de 1 para um máximo predefinido. Outras seções Qualquer pessoa com experiência comercial em outras plataformas encontrará o painel do meio intuitivo, especialmente os usuários TradeStation. Os separadores na parte superior do painel do meio incluem o Resumo e Gráficos. A maior parte da minha análise de negociação pessoal concentra-se nestas duas guias. Os outros são úteis para mais detalhes orientados pessoas. O Strategy Analyzer contém um número de botões no canto superior esquerdo da tela. Há quatro que considero úteis. O ícone do disquete representa a gravação de um arquivo. Quando o backtest é concluído, e especialmente se leva vários minutos para ser executado, então a opção de salvar os resultados pode economizar uma quantidade significativa de tempo. Se você tiver vários backtests e gostaria de compartilhá-los, a única maneira de fazer isso é enviar alguém todos os seus backtests. NT armazena todos os seus resultados salvos em um banco de dados local. O local exato é DocumentsNinjaTrader 7dbNinjaTrader. sdf. Enviando seus amigos ou colegas, este arquivo inclui todos os backtests salvos até a data. Certifique-se de que o destinatário faz backup de seu próprio arquivo NinjaTrader. sdf antes de usar o seu. Caso contrário, as informações serão perdidas. Clicar com o botão direito no painel do meio permite ao usuário exportar a grade de resumo para um arquivo do Excel. Embora não pareça tão conveniente quanto o formato NinjaTrader, o problema acima destaca a necessidade de enviar e salvar resultados de teste individuais. NinjaTrader doesn8217t dar o b, o e w suficiente importância visual na minha opinião. Os botões são minúsculos, mas eles controlam a característica mais importante do backtest 8211 o tipo de teste a ser executado. Você quer executar um backtest. Otimização ou uma otimização walk-forward Estes pequenos botões controlam o tipo de teste executado. Deixe uma resposta Cancelar resposta
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